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プログラマー備忘録やお酒や音楽

投資で儲けられるアルゴリズムの概要を考えてみました('◇')ゞ

FX(外国為替証拠金取引)って結構イメージ悪いですよね。

10万円が6億になったとか夢のある話で宣伝してたりしますが、正直宝くじを10万円分買って6億にする確率の方がまだ高いと思ってます。

 

よくワイドショーとかで主婦がはまってマンションの頭金をすべて溶かしたとか、300万借金できたとか、人生狂った人のほうが多いと思います。(所詮素人はプロに勝てないってことなのです。)

 

僕がFXに初めて手を出したのは20歳かそこらのときでした。

当時は今より規制が強くてレバレッジが100倍までかけれましたので為替が1円上がれば元金が倍になり、1円下がると全部なくなってしまうというシンプルなギャンブルでした。当時から投資はお小遣いの使い道の一つという位置づけを守っているので、幸いにもこれが原因で借金を抱えたりはいまだにありません。野生の感で10倍まで増やした資金が一夜で0になったことはありますが笑

今後も暇つぶしのギャンブルという感じでやっていきます。

 

さて、前回構築したDBに乗せるアルゴリズムの設計方針を概要としてまとめました。

予測値を算出するのアルゴリズムを例に沿って構成しています。

 

まず、

このシステムは何ができるの?

ってとこから入ります。

下記表には直近10分のレートの変化が記載しています。

anticipationには1分前からどれくらい変動があったかを記載しています。

その値をもとにオレンジで塗りつぶしている未来10分間のレートの動きを予測できます

証券取引では数秒先の値段がわかれば一生遊んで暮らせると言われています。

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で、次にこの値からどうやって予測していくかですが、     

 

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1-1  直近10分間の値を記録します。(表:anticipation val)

1-2  過去15年間の変動の中から全く同じ変動をしている箇所を検索します。

     (表:15 years rate anticipation valでは5か所同じ変動をしている箇所を見つけています。)

 

 

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2-1  マッチした5パターンでの未来10分の値動きを取得します。

        (場合によっては数百パターン取得できると思います。)

2-2 5パターンの10分後の値幅を取得します。上記TOTAL部分。

2-3 値幅に鳴る確立を集計します。Probabillity部分。

 

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 3-1 値幅のの確立ごとの値動きを取得します。

可視化すると↓みたいな感じ。

 

 

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 黒実線で実際の値動き、赤点線が予測している値動きです。

これを1分ごとに算出することによって、10分後のレートを算出していきます。

上の例は購入から2分後に算出した購入時から10分後の予測値を算出しています。

 

オレンジのtarget of sellエリアが取引開始2分後までに予測できている価格です。

例えばこの場合、購入時の時点で80%の確立で5pipsの利益が得られることが予想できているので安心して買えます。更に1分後値上がりしているのでその値を元に再解析を行い、5pips以上上がっていることが確認できるので取引を継続します。次に2分後に再解析した結果若干下がっていますが5pips未満だがマイナスにはならないということが予想できます。

と、このように超短期的なPACDサイクルを形成することによって取引の内容を固くすることができると考えています。 

 

このシステムの大前提の思想として

過去15年で80%の確立で5pips上がるのであれば、今10回同じ取引をしても80%の確立で同じ結果が得られるという考えに基いています。

 

で、システムを利用して55~60%勝てるタイミングを得られるようにするのが今後の目標です。上がるか下がるかのギャンブルなので、50%以上が得られれば勝ちゲーです。

為替は指標や企業の動向に影響されたり、曜日によって取引数が違ったり、先人達が開発した予測アルゴリズムがあったりとか色々な要因を考慮する必要がありますがとりあえずいったん最小構成を作ってから考えたいと思います。

 

当面は遊んで暮らすために寝ずに考える日々が続きそうです。。